|
|
Типичные ошибки при оценке трейдеров
|
Отправлено elite on 04/03/05 3:38
Несколько заметок инвесторам. Ошибки в основном происходят при изучении исторических стейтментов (списков совершенных сделок) трейдеров и из-за эффекта конкурса
|
Изучение историй сделок трейдера (стейтментов). Трейдеры показывают только хорошие стейтменты, а слитые счета
конечно же не показывают. То, что счет реальный, показывает 500%
годовых и имеет годовую историю, абсолютно ничего не гарантирует.
Типичное ложное рассуждение: "ну раз он сделал 500% годовых, то хоть 50%
мне сделает" - стоило многим почти полной потери денег. Во избежание
подобных проблем обязательна фиксация счета.
Недостаточное количество сделок. Решение принимается на 20-50
сделках за срок в несколько месяцев. Как правило привлекает
демонстрируемая доходность в 100-500% годовых. Рынок через полгода
меняется и трейдер начинает стабильно сливать.
Конкурс от месяца до полугода.
Набрав сотню человек в конкурс, инвестор отбирает лучших. К сожалению
если все они будут совершать случайные сделки, инвестор в лучшем случае
получит случайную стратегию с хорошими правилами управления капиталом, в худшем -
мартингейл, рано или поздно все сливающий. Использование среднего арифметического для усреднения
нескольких счетов трейдера. К сожалению несколько случайных стратегий,
использующих правила управлением капиталом и усредненных простейшим
образом, стабильно показывают высокую номинальную доходность. Такая
псевдо-диверсификация является всего лишь оптическим обманом, кидание
монетки не может приносить доход и для усреднения показателей всегда
следует использовать среднее геометрическое.
|
|
< О сайте Fx.Sz.Ru
| Форекс Клуб вводит рейтинг успешности трейдеров >
| |
|
Типичные ошибки при оценке трейдеров
